Сравнение VCEB с FXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE).
VCEB и FXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и FXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCEB и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.36% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.28%.
VCEB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и FXE
VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FXE в 0.40%.
Доходность на риск
VCEB vs. FXE — Ранг доходности на риск
VCEB
FXE
Сравнение VCEB c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEB | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.07 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.71 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.16 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEB | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.02 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VCEB и FXE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и FXE
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FXE в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и FXE
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и FXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCEB | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -43.33% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -5.02% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -22.70% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -28.19% | +26.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -22.26% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.89% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и FXE
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеют волатильность 2.16% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCEB | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.19% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 4.24% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 7.65% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 7.70% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 7.37% | -0.65% |