PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCDAX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCDAX с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCDAX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Vanguard, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.66%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCDAX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.85% соответственно.

VCDAX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.70%
10 лет*
13.66%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCDAX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.00%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VCDAX and VTIAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.71

The correlation between VCDAX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCDAX и VTIAX

Секторы
VCDAX
VTIAX

Потребительский циклический сектор

94.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
4.4%

Промышленность

1.0%
16.1%

Технологии

1.0%
18.1%

Энергетика

0.1%
5.2%

Здравоохранение

0.1%
7.1%

Финансовые услуги

0.1%
22.3%

Недвижимость

0.1%
2.6%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

VCDAX
94.7%
VTIAX
8.4%

Потребительский защитный сектор

VCDAX
1.7%
VTIAX
5.0%

Коммуникационные услуги

VCDAX
1.2%
VTIAX
4.4%

Промышленность

VCDAX
1.0%
VTIAX
16.1%

Технологии

VCDAX
1.0%
VTIAX
18.1%

Энергетика

VCDAX
0.1%
VTIAX
5.2%

Здравоохранение

VCDAX
0.1%
VTIAX
7.1%

Финансовые услуги

VCDAX
0.1%
VTIAX
22.3%

Недвижимость

VCDAX
0.1%
VTIAX
2.6%

Сырьевые материалы

VCDAX

-

VTIAX
7.6%

Коммунальные услуги

VCDAX

-

VTIAX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VITAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VWNEXVCDAX с FSCPX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VCDAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCDAXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.31

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.14

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.91

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

11.49

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCDAX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCDAXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.31

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VTIAX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCDAXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-35.83%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-11.28%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-13.13%

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-29.56%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-35.83%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

0.00%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-8.08%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.85%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VTIAX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCDAXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.80%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.90%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.22%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

15.04%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

15.93%

+6.57%

Сравнение комиссий VCDAX и VTIAX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VTIAX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VCDAX and VTIAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCDAX has higher volatility (5.28%) compared to VTIAX (4.80%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCDAX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор