PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCDAX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCDAX с VIGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VCDAX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.48%/yr vs 17.82%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VCDAX charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 13.48% против 17.82% соответственно.

VCDAX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
0.91%
1 год
8.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
13.48%

VIGIX

1 день
0.95%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
8.70%
С начала года
8.18%
1 год
18.74%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.29%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCDAX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.91%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		8.18%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VCDAX and VIGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between VCDAX and VIGIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCDAX и VIGIX

Секторы
VCDAX
VIGIX

Потребительский циклический сектор

96.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.3%

Технологии

1.0%
56.5%

Промышленность

0.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
15.9%

Энергетика

0.1%
0.3%

Здравоохранение

0.1%
4.6%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Финансовые услуги

0.1%
4.0%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

VCDAX
96.3%
VIGIX
11.6%

Потребительский защитный сектор

VCDAX
1.3%
VIGIX
1.3%

Технологии

VCDAX
1.0%
VIGIX
56.5%

Промышленность

VCDAX
0.9%
VIGIX
3.5%

Коммуникационные услуги

VCDAX
0.3%
VIGIX
15.9%

Энергетика

VCDAX
0.1%
VIGIX
0.3%

Здравоохранение

VCDAX
0.1%
VIGIX
4.6%

Недвижимость

VCDAX
0.1%
VIGIX
0.9%

Финансовые услуги

VCDAX
0.1%
VIGIX
4.0%

Сырьевые материалы

VCDAX

-

VIGIX
0.6%

Коммунальные услуги

VCDAX

-

VIGIX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с FSCPXVCDAX с VWNEX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VCDAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCDAXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.11

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.58

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.16

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

3.84

-2.08

VCDAX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VIGIX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCDAXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-56.95%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-16.51%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-23.03%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-35.62%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-35.62%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.67%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-16.23%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

4.98%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) составляет 5.74%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCDAXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.11%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

13.91%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

17.22%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

22.57%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

21.65%

+0.87%

Сравнение комиссий VCDAX и VIGIX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VIGIX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VIGIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.72%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VCDAX and VIGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (6.11%) compared to VCDAX (5.74%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCDAX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор