PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCDAX с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCDAX с FSRPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.66%/yr vs 12.26%/yr for FSRPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VCDAX charges 0.10%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции FSRPX по среднегодовой доходности: 13.66% против 12.26% соответственно.

VCDAX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.70%
10 лет*
13.66%

FSRPX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-3.29%
3 года*
12.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCDAX и FSRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.00%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.43%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%

Correlation

The correlation between VCDAX and FSRPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.92

The correlation between VCDAX and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VITAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VWNEXVCDAX с FSCPX
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с PSIFSRPX с FOCPX

Доходность на риск

VCDAX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCDAXFSRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.15

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-0.06

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.16

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

-0.38

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCDAX vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCDAXFSRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.15

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и FSRPX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и FSRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCDAXFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-55.75%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-17.79%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-22.58%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-39.01%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-39.01%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-11.03%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.09%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

7.49%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и FSRPX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCDAXFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.65%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

16.52%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.26%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

22.72%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

21.62%

+0.88%

Сравнение комиссий VCDAX и FSRPX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и FSRPX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FSRPX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.69%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Часто задаваемые вопросы

VCDAX and FSRPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCDAX has higher volatility (5.28%) compared to FSRPX (4.65%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs FSRPX's -55.75%.

VCDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCDAX и FSRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор