Сравнение FSRPX с IBUY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Amplify Online Retail ETF (IBUY).

FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. IBUY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и IBUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRPX и IBUY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio	-2.40%	-4.15%	23.28%	26.94%	-29.44%	18.25%	44.27%	26.33%	4.58%	25.55%
IBUY Amplify Online Retail ETF	-15.97%	15.26%	20.14%	38.01%	-55.71%	-22.99%	123.79%	28.47%	-1.93%	50.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у IBUY с доходностью -15.97%.

FSRPX

1 день: 2.64%

1 месяц: -4.16%

С начала года: -2.40%

6 месяцев: -11.98%

1 год: 1.10%

3 года*: 11.02%

5 лет*: 2.23%

10 лет*: 11.76%

IBUY

1 день: 0.06%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -15.97%

6 месяцев: -17.78%

1 год: 3.26%

3 года*: 12.33%

5 лет*: -13.11%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Retailing Portfolio

Название символа

Amplify Online Retail ETF

Часто сравнивают с FSRPX:

FSRPX с FXAIX FSRPX с RTH FSRPX с VOO FSRPX с ONLN FSRPX с QQQ FSRPX с FOCPX FSRPX с VCR

Часто сравнивают с IBUY:

IBUY с FPX IBUY с ARKW IBUY с RXI IBUY с SPY IBUY с VOO IBUY с VDC IBUY с VCR

Сравнение комиссий FSRPX и IBUY

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IBUY в 0.65%.

FSRPX

Fidelity Select Retailing Portfolio

IBUY

Amplify Online Retail ETF

Доходность на риск

FSRPX vs. IBUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSRPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBUY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c IBUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSRPX	IBUY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.09	0.12	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.28	0.37	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.05	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.02	0.18	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.06	0.48	-0.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. IBUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IBUY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и IBUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSRPX	IBUY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09	0.12	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	-0.41	+0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.33	+0.31

Корреляция

Корреляция между FSRPX и IBUY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и IBUY

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности IBUY в 0.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio	8.97%	8.75%	12.41%	7.40%	2.90%	15.92%	6.82%	2.13%	2.17%	3.37%	0.14%	1.22%
IBUY Amplify Online Retail ETF	0.13%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.54%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и IBUY

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и IBUY.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSRPX	IBUY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.75%	-73.00%	+17.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.79%	-23.23%	+5.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.01%	-71.15%	+32.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.22%	-54.99%	+39.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.09%	-29.26%	+20.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.49%	8.49%	-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и IBUY

Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 5.80%, в то время как у Amplify Online Retail ETF (IBUY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSRPX	IBUY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.80%	7.26%	-1.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.54%	16.46%	+0.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.53%	26.27%	-2.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.71%	32.30%	-9.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.57%	29.13%	-7.56%

Сравнение FSRPX с IBUY

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и IBUY

Сравнение доходности по годам FSRPX и IBUY

Доходность по периодам

FSRPX

IBUY

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSRPX и IBUY

Доходность на риск

FSRPX vs. IBUY — Ранг доходности на риск

FSRPX

IBUY

Сравнение FSRPX c IBUY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSRPX vs. IBUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и IBUY

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и IBUY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и IBUY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)