Сравнение FSRPX с IBUY
FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and IBUY (Amplify Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FSRPX returned 12.25%/yr vs 10.42%/yr for IBUY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for IBUY.
Доходность
Сравнение доходности FSRPX и IBUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у IBUY с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции FSRPX превзошли акции IBUY по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.42% соответственно.
FSRPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 12.25%
IBUY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам FSRPX и IBUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 2.37% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
IBUY Amplify Online Retail ETF | -9.83% | 15.26% | 20.14% | 38.01% | -55.71% | -22.99% | 123.79% | 28.47% | -1.93% | 50.27% |
Correlation
The correlation between FSRPX and IBUY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between FSRPX and IBUY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRPX vs. IBUY — Ранг доходности на риск
FSRPX
IBUY
Сравнение FSRPX c IBUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRPX | IBUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.10 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.21 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRPX | IBUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FSRPX и IBUY
Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и IBUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRPX | IBUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -73.00% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -23.23% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -28.87% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | -71.15% | +32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | -73.00% | +33.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -51.71% | +40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -29.65% | +20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 10.54% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRPX и IBUY
Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 4.61%, в то время как у Amplify Online Retail ETF (IBUY) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRPX | IBUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.74% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 15.76% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 21.53% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 32.08% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 29.16% | -7.55% |
Сравнение комиссий FSRPX и IBUY
FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IBUY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRPX и IBUY
Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности IBUY в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.70% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSRPX and IBUY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBUY has higher volatility (5.74%) compared to FSRPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs IBUY's -73.00%.
IBUY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRPX и IBUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор