Сравнение FSRPX с ONLN
FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and ONLN (ProShares Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 5 years, FSRPX returned 3.05%/yr vs -5.95%/yr for ONLN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.58%/yr for ONLN.
Доходность
Сравнение доходности FSRPX и ONLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у ONLN с доходностью -5.72%.
FSRPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 12.25%
ONLN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- -5.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSRPX и ONLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 2.37% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | -13.08% |
ONLN ProShares Online Retail ETF | -5.72% | 33.03% | 24.85% | 27.37% | -50.07% | -25.22% | 111.82% | 19.93% | -24.73% |
Correlation
The correlation between FSRPX and ONLN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between FSRPX and ONLN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRPX vs. ONLN — Ранг доходности на риск
FSRPX
ONLN
Сравнение FSRPX c ONLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRPX | ONLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.59 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.49 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRPX | ONLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.49 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FSRPX и ONLN
Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и ONLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRPX | ONLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -71.77% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -19.75% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -27.97% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | -69.19% | +30.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -38.95% | +27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -35.44% | +26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 7.77% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRPX и ONLN
Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 4.61%, в то время как у ProShares Online Retail ETF (ONLN) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRPX | ONLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 6.32% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 17.31% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 23.73% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 33.04% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 32.09% | -10.48% |
Сравнение комиссий FSRPX и ONLN
FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ONLN в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRPX и ONLN
Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности ONLN в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.70% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
ONLN ProShares Online Retail ETF | 0.34% | 0.30% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSRPX and ONLN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONLN has higher volatility (6.32%) compared to FSRPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs ONLN's -71.77%.
ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRPX и ONLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор