PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с RTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRPX с RTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and RTH (VanEck Vectors Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FSRPX returned 12.26%/yr vs 13.87%/yr for RTH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for RTH.

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у RTH с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции FSRPX уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 12.26% против 13.87% соответственно.

FSRPX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-3.29%
3 года*
12.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
12.26%

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRPX и RTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.43%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%

Correlation

The correlation between FSRPX and RTH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2001 г.

0.90

The correlation between FSRPX and RTH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

VanEck Vectors Retail ETF

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с PSIFSRPX с FOCPXFSRPX с QQQ
Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYKRTH с RETL

Доходность на риск

FSRPX vs. RTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXRTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.65

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.04

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.00

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

3.46

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. RTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXRTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.65

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и RTH

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и RTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRPXRTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-42.32%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-7.83%

-9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-13.80%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-25.00%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-25.00%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-5.85%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-7.34%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.26%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и RTH

Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRPXRTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.83%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

9.22%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

12.07%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

16.81%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

17.54%

+4.08%

Сравнение комиссий FSRPX и RTH

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и RTH

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности RTH в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.69%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

FSRPX and RTH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRPX has higher volatility (4.65%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs RTH's -42.32%.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRPX и RTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор