PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRPX с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRPX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		-2.40%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции FSRPX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 11.76% против 19.71% соответственно.

FSRPX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-11.98%
1 год
1.10%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.23%
10 лет*
11.76%

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с QQQFSRPX с VCR
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий FSRPX и FOCPX

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio

Доходность на риск

FSRPX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.42

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

2.05

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.59

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

10.61

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.42

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSRPX и FOCPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и FOCPX

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FOCPX в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		8.97%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и FOCPX

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRPXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-70.25%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-12.53%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-37.05%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-37.05%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-7.45%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-17.08%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

3.06%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRPXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.08%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

14.14%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

23.04%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

22.59%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

22.36%

-0.79%