PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRPX с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both funds - FSRPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, FSRPX returned 12.26%/yr vs 34.28%/yr for PSI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%. За последние 10 лет акции FSRPX уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 12.26% против 34.28% соответственно.

FSRPX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-3.29%
3 года*
12.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
12.26%

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRPX и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.43%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between FSRPX and PSI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FSRPX and PSI has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с FOCPXFSRPX с QQQ
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

FSRPX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
5.58

-5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
5.11

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.69

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

13.59

-13.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

49.28

-49.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

5.58

-5.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.85

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и PSI

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRPXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-62.96%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-15.48%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-41.07%

+18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-44.85%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-44.85%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

0.00%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-15.94%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

4.26%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и PSI

Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 4.65%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRPXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

13.60%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

30.09%

-13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

37.75%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

37.85%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

35.09%

-13.47%

Сравнение комиссий FSRPX и PSI

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и PSI

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.69%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FSRPX and PSI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to FSRPX (4.65%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRPX и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор