PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRPX с PSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRPX с PSI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).

FSRPX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRPX или PSI.

Корреляция

Корреляция между FSRPX и PSI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRPX:

0.16

PSI:

-0.12

Коэф-т Сортино

FSRPX:

0.41

PSI:

0.17

Коэф-т Омега

FSRPX:

1.05

PSI:

1.02

Коэф-т Кальмара

FSRPX:

0.11

PSI:

-0.12

Коэф-т Мартина

FSRPX:

0.46

PSI:

-0.28

Индекс Язвы

FSRPX:

8.73%

PSI:

17.42%

Дневная вол-ть

FSRPX:

21.48%

PSI:

46.71%

Макс. просадка

FSRPX:

-55.00%

PSI:

-62.96%

Текущая просадка

FSRPX:

-26.32%

PSI:

-20.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции FSRPX уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 7.95% против 19.84% соответственно.

FSRPX

С начала года

-2.37%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-5.48%

1 год

3.46%

5 лет

4.52%

10 лет

7.95%

PSI

С начала года

-8.61%

1 месяц

22.32%

6 месяцев

-7.86%

1 год

-5.53%

5 лет

20.78%

10 лет

19.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSRPX и PSI

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRPX и PSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRPX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRPX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа PSI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и PSI

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности PSI в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		4.24%0.13%0.34%0.35%0.00%0.00%0.28%0.18%0.23%0.14%1.32%4.06%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.17%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и PSI

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.00%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и PSI

Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 6.48%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...