Сравнение FSRPX с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRPX и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRPX и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | -2.40% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRPX показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции FSRPX уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 11.76% против 27.88% соответственно.
FSRPX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 11.76%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRPX и PSI
FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
FSRPX vs. PSI — Ранг доходности на риск
FSRPX
PSI
Сравнение FSRPX c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRPX | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.39 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.87 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.63 | -5.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 20.32 | -20.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRPX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.39 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSRPX и PSI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRPX и PSI
Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 8.97% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FSRPX и PSI
Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRPX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -62.96% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -18.67% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | -44.85% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | -44.85% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -7.31% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -16.05% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 5.17% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRPX и PSI
Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 5.80%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRPX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 15.33% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 29.78% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 43.67% | -20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 37.34% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 34.67% | -13.10% |