PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCDAX с FDLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCDAX с FDLSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.48%/yr vs 10.94%/yr for FDLSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VCDAX charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for FDLSX.

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и FDLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FDLSX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции FDLSX по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.94% соответственно.

VCDAX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
0.91%
1 год
8.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
13.48%

FDLSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-2.80%
1 год
-19.18%
3 года*
5.46%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCDAX и FDLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.91%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		-2.80%-5.30%20.17%30.14%-15.27%21.66%18.59%28.78%-7.65%29.09%

Correlation

The correlation between VCDAX and FDLSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.85

The correlation between VCDAX and FDLSX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCDAX и FDLSX

Секторы
VCDAX
FDLSX

Потребительский циклический сектор

96.3%
91.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.2%

Технологии

1.0%
0.6%

Промышленность

0.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
0.0%

Энергетика

0.1%
1.1%

Здравоохранение

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCDAX
96.3%
FDLSX
91.2%

Потребительский защитный сектор

VCDAX
1.3%
FDLSX
7.2%

Технологии

VCDAX
1.0%
FDLSX
0.6%

Промышленность

VCDAX
0.9%
FDLSX
0.5%

Коммуникационные услуги

VCDAX
0.3%
FDLSX
0.0%

Энергетика

VCDAX
0.1%
FDLSX
1.1%

Здравоохранение

VCDAX
0.1%
FDLSX

-

Недвижимость

VCDAX
0.1%
FDLSX

-

Финансовые услуги

VCDAX
0.1%
FDLSX

-

Сырьевые материалы

VCDAX

-

FDLSX

-

Коммунальные услуги

VCDAX

-

FDLSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Leisure Portfolio

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с FSCPXVCDAX с VWNEX
Часто сравнивают с FDLSX:
FDLSX с FSLBXFDLSX с FSCPXFDLSX с FSPCXFDLSX с FSHOXFDLSX с FISMXFDLSX с FSAVXFDLSX с VOO

Доходность на риск

VCDAX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCDAXFDLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.89

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-1.10

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.86

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.68

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-1.12

+2.88

VCDAX vs. FDLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FDLSX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и FDLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и FDLSX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и FDLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCDAXFDLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-51.58%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-28.30%

+12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-28.33%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-28.33%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-48.44%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-20.34%

+16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.96%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

17.18%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и FDLSX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеют волатильность 5.74% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCDAXFDLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.64%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

15.29%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

21.83%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

21.63%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

22.35%

+0.17%

Сравнение комиссий VCDAX и FDLSX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDLSX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и FDLSX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FDLSX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		5.31%9.12%7.41%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.72%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Часто задаваемые вопросы

VCDAX and FDLSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCDAX has higher volatility (5.74%) compared to FDLSX (5.64%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs FDLSX's -51.58%.

VCDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCDAX и FDLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор