Сравнение VCAR с TMH
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds. VCAR is actively managed, while TMH is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCAR
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -19.69% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.14% |
Correlation
The correlation between VCAR and TMH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. TMH — Ранг доходности на риск
VCAR
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VCAR c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и TMH
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки TMH в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -10.20% | -58.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.67% | -9.63% | -37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -5.98% | -31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.36% | 25.57% | +30.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 25.57% | +25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 25.57% | +24.56% |
Сравнение комиссий VCAR и TMH
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и TMH
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности TMH в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 26.76% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and TMH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 26.76%, compared with 5.24% for TMH.
They also come from different issuers: Simplify and ADRhedged. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор