Сравнение VCAR с TMH
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds. VCAR is actively managed, while TMH is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCAR
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -6.78% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
Correlation
The correlation between VCAR and TMH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. TMH — Ранг доходности на риск
VCAR
TMH
Сравнение VCAR c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -5.39 | +5.59 |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и TMH
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки TMH в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -5.59% | -63.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -5.59% | -31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -4.22% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 20.85% | +36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 20.85% | +29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 20.85% | +29.17% |
Сравнение комиссий VCAR и TMH
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и TMH
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, тогда как TMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and TMH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.00% for TMH.
They also come from different issuers: Simplify and ADRhedged. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор