Сравнение VCAR с BAMU
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, VCAR returned -31.81% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VCAR charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
VCAR
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -12.28% | -14.73% | 152.27% | 15.84% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between VCAR and BAMU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. BAMU — Ранг доходности на риск
VCAR
BAMU
Сравнение VCAR c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.41 | -1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 24.37 | -24.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 96.52 | -97.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и BAMU
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -0.36% | -68.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -0.12% | -56.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | 0.00% | -45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.71% | -0.02% | -37.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 0.03% | +32.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и BAMU
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 0.09% | +15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 0.39% | +41.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 0.58% | +57.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 0.87% | +50.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 0.87% | +49.27% |
Сравнение комиссий VCAR и BAMU
VCAR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и BAMU
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 26.22% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (15.88%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -31.81% for VCAR. On fees, VCAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
VCAR has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 3.05% for BAMU.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор