Сравнение VCAIX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.36% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -2.88% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 2.20% против 11.44% соответственно.
VCAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.20%
PRWCX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и PRWCX
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
VCAIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
VCAIX
PRWCX
Сравнение VCAIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.38 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.59 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 10.61 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.91 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и PRWCX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и PRWCX
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.19% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и PRWCX
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -41.77% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -6.32% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -17.07% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -26.86% | +15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -4.14% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.34% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.66% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и PRWCX
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.97%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.66% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 9.78% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 13.57% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 13.23% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 12.98% | -9.57% |