Сравнение VCAIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCAIX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и BND
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCAIX показывает доходность 1.80%, а BND немного выше – 1.83%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.41% соответственно.
VCAIX
1.80%
-0.29%
2.57%
5.94%
1.26%
2.23%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| VCAIX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 7.71 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 2.84% | 5.66% |
| Макс. просадка | -11.25% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.07% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и BND
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCAIX и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCAIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и BND
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.73% | 2.50% | 2.28% | 2.02% | 2.18% | 2.46% | 2.63% | 2.59% | 2.65% | 2.78% | 3.00% | 3.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и BND
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и BND
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.