Сравнение VCAIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.68% соответственно.
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и BND
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCAIX vs. BND — Ранг доходности на риск
VCAIX
BND
Сравнение VCAIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.93 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.75 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.78 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.93 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.59 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и BND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и BND
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и BND
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -18.58% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -2.44% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -17.91% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -18.58% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.54% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.07% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и BND
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.63% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.52% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.30% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 6.00% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 5.52% | -2.11% |