PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VC с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visteon Corporation (VC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visteon Corporation (VC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VC
Visteon Corporation		-3.82%7.73%-28.97%-4.53%17.72%-11.46%44.96%43.65%-51.83%55.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VC показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.70% против 14.05% соответственно.

VC

1 день
6.30%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-23.48%
1 год
18.43%
3 года*
-16.31%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
1.70%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visteon Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VC:
VC с SPYVC с NVDYVC с GDEVC с ULSVC с TLN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VC
Ранг доходности на риск VC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visteon Corporation (VC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.98

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.50

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.53

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

7.29

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между VC и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VC и VOO

Дивидендная доходность VC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VC
Visteon Corporation		1.02%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%54.02%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VC и VOO

Максимальная просадка VC за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-33.99%

-36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-11.98%

-21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.86%

-24.52%

-36.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

-33.99%

-36.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.33%

-6.29%

-40.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-3.72%

-19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

2.52%

+13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VC и VOO

Visteon Corporation (VC) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.29%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

9.44%

+17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.85%

18.10%

+19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

16.82%

+22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

17.99%

+23.33%