PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VC с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VC с GDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visteon Corporation (VC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VC и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visteon Corporation (VC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VC и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
VC
Visteon Corporation		-3.82%7.73%-28.97%-4.53%22.74%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, VC показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

VC

1 день
6.30%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-24.23%
1 год
18.80%
3 года*
-16.31%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
1.70%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visteon Corporation

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с VC:
VC с SPYVC с NVDYVC с VOOVC с ULSVC с TLN
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

VC vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VC
Ранг доходности на риск VC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VC c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visteon Corporation (VC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.95

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.47

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.77

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

10.77

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VC vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VC и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.95

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.13

-0.96

Корреляция

Корреляция между VC и GDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VC и GDE

Дивидендная доходность VC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VC
Visteon Corporation		1.02%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%54.02%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VC и GDE

Максимальная просадка VC за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VC и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-32.01%

-38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-22.66%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.33%

-16.07%

-30.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-7.75%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

5.84%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VC и GDE

Текущая волатильность для Visteon Corporation (VC) составляет 9.48%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что VC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

12.02%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

25.26%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.85%

32.25%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

26.19%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

26.19%

+15.13%