PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VC и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visteon Corporation (VC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
181.38%
582.85%
VC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VC:

-1.09

SPY:

1.82

Коэф-т Сортино

VC:

-1.58

SPY:

2.45

Коэф-т Омега

VC:

0.82

SPY:

1.33

Коэф-т Кальмара

VC:

-0.62

SPY:

2.76

Коэф-т Мартина

VC:

-1.67

SPY:

11.44

Индекс Язвы

VC:

19.65%

SPY:

2.03%

Дневная вол-ть

VC:

30.11%

SPY:

12.74%

Макс. просадка

VC:

-70.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VC:

-52.90%

SPY:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, VC показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.45% против 13.24% соответственно.


VC

С начала года

-9.06%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-17.88%

1 год

-32.66%

5 лет

0.11%

10 лет

3.45%

SPY

С начала года

2.51%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

13.44%

1 год

22.11%

5 лет

14.33%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VC
Ранг риск-скорректированной доходности VC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visteon Corporation (VC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VC, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.091.82
Коэффициент Сортино VC, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.582.45
Коэффициент Омега VC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.33
Коэффициент Кальмара VC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.622.76
Коэффициент Мартина VC, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-1.6711.44
VC
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VC на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.09
1.82
VC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VC и SPY

VC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VC
Visteon Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%54.02%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VC и SPY

Максимальная просадка VC за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-52.90%
-1.47%
VC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VC и SPY

Visteon Corporation (VC) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.34%
3.78%
VC
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab