PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VC с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visteon Corporation (VC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visteon Corporation (VC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VC
Visteon Corporation		-3.82%7.73%-28.97%-4.53%17.72%-11.46%44.96%43.65%-51.83%55.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VC показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.70% против 13.98% соответственно.

VC

1 день
6.30%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-23.48%
1 год
18.43%
3 года*
-16.31%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
1.70%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visteon Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VC:
VC с NVDYVC с VOOVC с GDEVC с ULSVC с TLN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VC
Ранг доходности на риск VC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visteon Corporation (VC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.93

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.53

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

7.30

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.69

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между VC и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VC и SPY

Дивидендная доходность VC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VC
Visteon Corporation		1.02%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%54.02%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VC и SPY

Максимальная просадка VC за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-55.19%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-12.05%

-21.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.86%

-24.50%

-36.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

-33.72%

-37.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.33%

-6.24%

-40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-9.09%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

2.52%

+13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VC и SPY

Visteon Corporation (VC) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.31%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

9.47%

+17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.85%

19.05%

+18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

17.06%

+21.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

17.92%

+23.40%