Сравнение VBU.NEO с TQQQ
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned -0.16%/yr vs 44.13%/yr for TQQQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и TQQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 40.97%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -0.16% против 44.13% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -0.16%
TQQQ
- 1 день
- -14.10%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 40.97%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 107.85%
- 3 года*
- 62.21%
- 5 лет*
- 27.71%
- 10 лет*
- 44.13%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -2.13% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | -1.05% | 3.47% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 40.97% | 28.19% | 71.87% | 191.48% | -77.60% | 81.33% | 106.50% | 122.34% | -12.99% | 104.18% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and TQQQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between VBU.NEO and TQQQ shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
TQQQ
Сравнение VBU.NEO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.93 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.13 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.22 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.43 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.69 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и TQQQ
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -80.26% | +60.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -37.06% | +32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -57.97% | +51.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -80.26% | +61.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -80.26% | +60.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -15.65% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -17.77% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 11.86% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и TQQQ
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 2.45%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 20.22% | -17.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 38.67% | -35.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 49.01% | -44.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 64.69% | -58.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 64.07% | -58.10% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и TQQQ
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и TQQQ
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and TQQQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while TQQQ is Leveraged Equities. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.95% for TQQQ.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор