Сравнение VBU.NEO с QQQM
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBU.NEO returned -2.71%/yr vs 20.20%/yr for QQQM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.77%.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -0.16%
QQQM
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 37.74%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -2.13% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 0.64% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.77% | 15.31% | 36.48% | 51.60% | -27.71% | 26.30% | 3.58% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and QQQM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
QQQM
Сравнение VBU.NEO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.09 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.82 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.33 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.98 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.91 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и QQQM
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -31.71% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -12.27% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -22.52% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -31.71% | +13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -5.02% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -7.57% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.85% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и QQQM
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 2.45%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 6.50% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 12.72% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 16.29% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 20.66% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 20.56% | -14.59% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и QQQM
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и QQQM
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and QQQM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while QQQM is Nasdaq-100. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор