PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBU.NEO с QQQM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBU.NEO returned -1.34%/yr vs 17.49%/yr for QQQM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.17%.

VBU.NEO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
-0.82%
С начала года
-0.73%
1 год
2.20%
3 года*
2.24%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.54%

QQQM

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
13.30%
С начала года
16.17%
1 год
27.42%
3 года*
24.96%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		-0.73%4.92%0.11%4.79%-13.68%-2.06%0.84%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.17%15.33%36.33%51.32%-28.24%27.39%3.70%

Correlation

The correlation between VBU.NEO and QQQM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с BNDVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

VBU.NEO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBU.NEOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.46

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.03

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.26

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

7.11

-5.28

VBU.NEO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и QQQM

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBU.NEOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-32.26%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-12.21%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-22.57%

+16.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-32.26%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-6.83%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.49%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.87%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и QQQM

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.23%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBU.NEOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

7.73%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

15.70%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

18.82%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

23.41%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

23.21%

-17.27%

Сравнение комиссий VBU.NEO и QQQM

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и QQQM

Дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности QQQM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.67%3.50%3.34%2.93%2.32%1.87%2.15%2.36%2.24%2.20%2.18%2.23%

Часто задаваемые вопросы

VBU.NEO and QQQM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.

VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while QQQM is Nasdaq-100. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор