PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBU.NEO с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

VBU.NEO и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		-1.64%1.31%-2.90%4.56%-13.69%-2.10%0.64%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-3.54%15.31%36.48%51.60%-27.71%26.30%3.58%
Разные валюты инструментов

VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.65%.

VBU.NEO

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-2.14%
1 год
-1.78%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
-0.02%

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.25%
1 год
19.37%
3 года*
23.58%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с BNDVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий VBU.NEO и QQQM

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

VBU.NEO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBU.NEOQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.88

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.35

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.59

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

4.59

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBU.NEO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBU.NEOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.88

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.75

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.73

-0.65

Корреляция

Корреляция между VBU.NEO и QQQM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и QQQM

VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.00%0.00%0.24%2.72%2.31%1.83%2.14%2.36%2.28%2.20%2.19%2.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и QQQM

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

VBU.NEOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-35.04%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-12.55%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-35.04%

+16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-7.86%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-8.47%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.44%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и QQQM

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBU.NEOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

6.30%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

12.63%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

22.10%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

20.57%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

20.60%

-14.68%