Сравнение VBU.NEO с EWC
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and EWC (iShares MSCI Canada ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned 0.70%/yr vs 12.61%/yr for EWC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for EWC.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и EWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как EWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 0.70% против 12.61% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 0.70%
EWC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и EWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.13% | 4.92% | 0.11% | 4.79% | -13.68% | -2.06% | 7.26% | 7.77% | -1.09% | 3.47% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 11.58% | 29.71% | 21.90% | 12.00% | -7.44% | 26.91% | 3.02% | 22.32% | -10.20% | 7.90% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and EWC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.03 |
Over the past year, VBU.NEO and EWC have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. EWC — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
EWC
Сравнение VBU.NEO c EWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBU.NEO | EWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.18 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 17.74 | -15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и EWC
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки EWC в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и EWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -48.53% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -8.09% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -12.97% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -17.51% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -37.44% | +18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.81% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -7.49% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.90% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и EWC
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.25%, в то время как у iShares MSCI Canada ETF (EWC) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.60% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 11.70% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 14.88% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 18.10% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 19.61% | -13.66% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и EWC
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и EWC
Дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности EWC в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.30% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.62% | 3.50% | 3.34% | 2.93% | 2.32% | 1.87% | 2.15% | 2.36% | 2.24% | 2.20% | 2.18% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and EWC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while EWC is Canada Equities. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while EWC tracks MSCI Canada Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.49% for EWC.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и EWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор