Сравнение VBTLX с VTIBX
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) are both mutual funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VTIBX is a Global Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.54%/yr vs 1.65%/yr for VTIBX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for VTIBX.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VTIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VTIBX по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.65% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.54%
VTIBX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам VBTLX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 0.50% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Correlation
The correlation between VBTLX and VTIBX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between VBTLX and VTIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTLX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
VBTLX
VTIBX
Сравнение VBTLX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTLX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.65 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 1.77 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VTIBX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VTIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTLX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -16.15% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.95% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -2.95% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -15.81% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -16.15% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.36% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.07% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.08% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VTIBX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеют волатильность 1.33% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTLX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.39% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.69% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.19% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.49% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.66% | +1.32% |
Сравнение комиссий VBTLX и VTIBX
VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VTIBX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VTIBX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.43% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
VBTLX and VTIBX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIBX has higher volatility (1.39%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs VTIBX's -16.15%.
VBTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTLX и VTIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор