PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTIBX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIBX и SWAGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VTIBX с SWAGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIBX или SWAGX.

Доходность

Сравнение доходности VTIBX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIBX:

1.79

SWAGX:

1.08

Коэф-т Сортино

VTIBX:

2.56

SWAGX:

1.59

Коэф-т Омега

VTIBX:

1.32

SWAGX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VTIBX:

0.70

SWAGX:

0.46

Коэф-т Мартина

VTIBX:

7.52

SWAGX:

2.65

Индекс Язвы

VTIBX:

0.83%

SWAGX:

2.19%

Дневная вол-ть

VTIBX:

3.59%

SWAGX:

5.42%

Макс. просадка

VTIBX:

-16.17%

SWAGX:

-18.77%

Текущая просадка

VTIBX:

-2.78%

SWAGX:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, VTIBX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 2.03%.

VTIBX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

0.77%

1 год

6.37%

3 года

2.80%

5 лет

-0.02%

10 лет

2.04%

SWAGX

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

0.43%

1 год

4.97%

3 года

1.33%

5 лет

-1.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Сравнение комиссий VTIBX и SWAGX

VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIBX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIBX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIBX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIBX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTIBX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIBX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIBX и SWAGX

Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SWAGX в 3.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.25%4.13%4.36%1.40%3.67%1.07%3.36%2.98%2.20%1.86%1.61%1.49%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.63%3.88%3.22%2.60%2.06%2.47%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIBX и SWAGX

Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и SWAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTIBX и SWAGX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.18%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...