Сравнение VTIBX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIBX или SWAGX.
Основные характеристики
| VTIBX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 1.50% |
| Дох-ть за 1 год | 8.01% | 7.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.25% | -2.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.29% | -0.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.99 | 4.65 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 3.91% | 5.90% |
| Макс. просадка | -16.84% | -18.84% |
| Текущая просадка | -5.71% | -9.10% |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и SWAGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и SWAGX
С начала года, VTIBX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и SWAGX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIBX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и SWAGX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SWAGX в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.75% | 4.36% | 1.40% | 3.01% | 0.91% | 3.36% | 2.98% | 2.20% | 1.86% | 1.61% | 1.49% | 0.84% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.79% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и SWAGX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и SWAGX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.03%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.