Сравнение VBTLX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTLX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.42% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 1.60% против 4.25% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
PONAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и PONAX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
VBTLX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
VBTLX
PONAX
Сравнение VBTLX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTLX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.11 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.76 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.07 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTLX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.47 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между VBTLX и PONAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и PONAX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PONAX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.20% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и PONAX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTLX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -13.64% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.69% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -13.64% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -13.64% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -3.24% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.80% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.92% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и PONAX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTLX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.88% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.61% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.24% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.72% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.16% | +0.81% |