Сравнение VBTLX с PONAX
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.56%/yr vs 4.26%/yr for PONAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBTLX charges 0.04%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и PONAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 1.56% против 4.26% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.56%
PONAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам VBTLX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.21% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.46% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Correlation
The correlation between VBTLX and PONAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.62 |
Over the past year, VBTLX and PONAX have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTLX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
VBTLX
PONAX
Сравнение VBTLX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTLX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.06 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.05 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTLX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.85 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.63 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.02 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.48 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и PONAX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и PONAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTLX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -13.64% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.69% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -3.90% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -13.64% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -13.64% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.40% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.79% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.08% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и PONAX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.33%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTLX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.67% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.25% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.12% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.81% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.21% | +0.77% |
Сравнение комиссий VBTLX и PONAX
VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и PONAX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PONAX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.45% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.99% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
VBTLX and PONAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONAX has higher volatility (1.67%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs PONAX's -13.64%.
PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTLX и PONAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор