PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с NEFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTIX с NEFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).

VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTIX и NEFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям NEFRX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.28% соответственно.

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX
Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX

Сравнение комиссий VBTIX и NEFRX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBTIX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXNEFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.22

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.31

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. NEFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFRX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXNEFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.73

+0.21

Корреляция

Корреляция между VBTIX и NEFRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и NEFRX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью NEFRX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и NEFRX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и NEFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTIXNEFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-25.45%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.12%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-18.55%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-18.76%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.57%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.97%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и NEFRX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеют волатильность 1.55% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTIXNEFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.52%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.85%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.99%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.20%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.02%

-0.05%