Сравнение VBTIX с NEFRX
VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - VBTIX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis. Over the past 10 years, VBTIX returned 1.51%/yr vs 2.10%/yr for NEFRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VBTIX charges 0.03%/yr vs 0.71%/yr for NEFRX.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и NEFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям NEFRX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.10% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.51%
NEFRX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам VBTIX и NEFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.22% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 0.14% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
Correlation
The correlation between VBTIX and NEFRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1995 г. | 0.84 |
The correlation between VBTIX and NEFRX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTIX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск
VBTIX
NEFRX
Сравнение VBTIX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTIX | NEFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 4.16 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и NEFRX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и NEFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTIX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -25.45% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.92% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -7.95% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -18.55% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -18.76% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.07% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.96% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и NEFRX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTIX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.11% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.79% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.13% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.24% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 5.04% | -0.05% |
Сравнение комиссий VBTIX и NEFRX
VBTIX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и NEFRX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности NEFRX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.61% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
VBTIX and NEFRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBTIX has higher volatility (1.17%) compared to NEFRX (1.11%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs NEFRX's -25.45%.
NEFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTIX и NEFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор