Сравнение VBR с TSLY
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. VBR is passively managed, while TSLY is actively managed. Over the past 3 years, VBR returned 16.09%/yr vs 10.28%/yr for TSLY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VBR charges 0.05%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности VBR и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.22%.
VBR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.99%
TSLY
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBR и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.60% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -4.59% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -5.22% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.09% |
Correlation
The correlation between VBR and TSLY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBR vs. TSLY — Ранг доходности на риск
VBR
TSLY
Сравнение VBR c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBR | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.38 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 3.27 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBR и TSLY
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -49.52% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -21.64% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -49.52% | +25.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.38% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -19.92% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 9.09% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и TSLY
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 12.68% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 23.97% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 35.92% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 45.59% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 45.59% | -23.85% |
Сравнение комиссий VBR и TSLY
VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и TSLY
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности TSLY в 83.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 83.90% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.71% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VBR and TSLY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (12.68%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs TSLY's -49.52%.
On 3-year performance, VBR leads with 16.09% vs 10.28% for TSLY. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VBR has performed better with a 16.09% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 83.90%, compared with 1.71% for VBR.
VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 1.07% for TSLY.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBR и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор