PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с ISCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index while ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.49%/yr vs 8.53%/yr for ISCV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.53% соответственно.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

ISCV

1 день
1.09%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.48%
1 год
29.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		11.28%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Correlation

The correlation between VBR and ISCV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г.

0.97

The correlation between VBR and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и ISCV

Секторы
VBR
ISCV

Промышленность

18.1%
12.1%

Финансовые услуги

17.6%
21.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.4%

Технологии

10.6%
8.9%

Недвижимость

10.1%
11.0%

Здравоохранение

7.9%
11.1%

Сырьевые материалы

6.3%
5.8%

Энергетика

5.2%
7.2%

Коммунальные услуги

4.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.8%

Промышленность

VBR
18.1%
ISCV
12.1%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
ISCV
21.1%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
ISCV
13.4%

Технологии

VBR
10.6%
ISCV
8.9%

Недвижимость

VBR
10.1%
ISCV
11.0%

Здравоохранение

VBR
7.9%
ISCV
11.1%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
ISCV
5.8%

Энергетика

VBR
5.2%
ISCV
7.2%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
ISCV
3.6%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
ISCV
3.7%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
ISCV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

VBR vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.85

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.74

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.25

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

11.31

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VBR и ISCV

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-63.14%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.25%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-25.35%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-25.35%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-51.56%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.14%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и ISCV

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 3.89% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.79%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.49%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.25%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.83%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.30%

-1.57%

Сравнение комиссий VBR и ISCV

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и ISCV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ISCV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.86%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VBR and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to ISCV (3.79%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs ISCV's -63.14%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.49% vs 8.53% for ISCV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.49% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for ISCV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.75% for VBR.

VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.06% for ISCV.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор