PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBR с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с ISCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index while ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.70%/yr vs 8.97%/yr for ISCV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBR показывает доходность 17.22%, а ISCV немного выше – 17.39%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.97% соответственно.

VBR

1 день
1.32%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.00%
С начала года
17.22%
1 год
26.28%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.70%

ISCV

1 день
1.31%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
10.78%
С начала года
17.39%
1 год
29.52%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.22%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		17.39%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Correlation

The correlation between VBR and ISCV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г.

0.97

The correlation between VBR and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и ISCV

Секторы
VBR
ISCV

Финансовые услуги

17.5%
22.5%

Промышленность

17.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
14.9%

Технологии

12.1%
8.5%

Недвижимость

10.5%
11.1%

Здравоохранение

8.3%
10.4%

Сырьевые материалы

6.0%
4.1%

Коммунальные услуги

4.6%
4.0%

Энергетика

4.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.2%

Финансовые услуги

VBR
17.5%
ISCV
22.5%

Промышленность

VBR
17.4%
ISCV
11.6%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.5%
ISCV
14.9%

Технологии

VBR
12.1%
ISCV
8.5%

Недвижимость

VBR
10.5%
ISCV
11.1%

Здравоохранение

VBR
8.3%
ISCV
10.4%

Сырьевые материалы

VBR
6.0%
ISCV
4.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.6%
ISCV
4.0%

Энергетика

VBR
4.3%
ISCV
5.4%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
ISCV
4.6%

Коммуникационные услуги

VBR
2.8%
ISCV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

VBR vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.87

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.78

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.20

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

11.26

-0.68

VBR vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и ISCV

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-63.14%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.25%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-25.35%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-25.35%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-51.56%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.10%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.63%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и ISCV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.13%, в то время как у iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.33%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.50%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.85%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

20.69%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

23.19%

-1.54%

Сравнение комиссий VBR и ISCV

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и ISCV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ISCV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.82%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VBR and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCV has higher volatility (3.33%) compared to VBR (3.13%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs ISCV's -63.14%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.70% vs 8.97% for ISCV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.70% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for ISCV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.76% for VBR.

VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.06% for ISCV.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор