Сравнение VBR с ISCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).
VBR и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBR и ISCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и ISCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.21% | 10.38% | 9.31% | 16.55% | -10.58% | 29.15% | 0.86% | 19.51% | -17.39% | 8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.20% соответственно.
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
ISCV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и ISCV
VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBR vs. ISCV — Ранг доходности на риск
VBR
ISCV
Сравнение VBR c ISCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | ISCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.43 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VBR и ISCV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и ISCV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности ISCV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и ISCV
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и ISCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -63.14% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -14.70% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -25.35% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -51.56% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.87% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -9.20% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.71% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и ISCV
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 5.40% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.30% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 12.01% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 21.81% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 20.95% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 23.31% | -1.58% |