Сравнение ISCV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ISCV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или VTI.
Основные характеристики
| ISCV | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | 17.05% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | 5.50% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.67% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.46% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 20.07% | 13.08% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.45% |
| Текущая просадка | -99.99% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между ISCV и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и VTI
С начала года, ISCV показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.46% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и VTI
ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и VTI
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.03% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% | 1.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и VTI
Максимальная просадка ISCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и VTI
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.