PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с VTI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ISCV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или VTI.

Корреляция

Корреляция между ISCV и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCV:

-0.01

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

ISCV:

0.22

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

ISCV:

1.03

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ISCV:

0.03

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

ISCV:

0.10

VTI:

1.94

Индекс Язвы

ISCV:

8.43%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

ISCV:

22.69%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

ISCV:

-63.14%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ISCV:

-14.75%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.58% против 11.77% соответственно.

ISCV

С начала года

-7.10%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-11.80%

1 год

-0.25%

5 лет

14.84%

10 лет

5.58%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.27%

5 лет

15.26%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISCV и VTI

ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг риск-скорректированной доходности ISCV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и VTI

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.17%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%2.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и VTI

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и VTI

Загрузка...