PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ISCV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCV returned 8.58%/yr vs 10.77%/yr for SPSM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.77% соответственно.

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between ISCV and SPSM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.93

The correlation between ISCV and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и SPSM

Секторы
ISCV
SPSM

Финансовые услуги

21.1%
16.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.4%

Промышленность

12.1%
15.5%

Здравоохранение

11.1%
11.0%

Недвижимость

11.0%
7.7%

Технологии

8.9%
15.5%

Энергетика

7.2%
5.9%

Сырьевые материалы

5.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.6%

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
SPSM
16.9%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
SPSM
13.4%

Промышленность

ISCV
12.1%
SPSM
15.5%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
SPSM
11.0%

Недвижимость

ISCV
11.0%
SPSM
7.7%

Технологии

ISCV
8.9%
SPSM
15.5%

Энергетика

ISCV
7.2%
SPSM
5.9%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
SPSM
5.1%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
SPSM
3.5%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
SPSM
2.0%

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
SPSM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHDISCV с ASVIX
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

ISCV vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.82

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.64

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.63

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

12.14

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ISCV и SPSM

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-42.89%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.72%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-27.94%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-27.94%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-42.89%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.97%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-7.93%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.60%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и SPSM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 3.80%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.44%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.64%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

17.47%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

21.43%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

22.99%

+0.31%

Сравнение комиссий ISCV и SPSM

ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и SPSM

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISCV and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to ISCV (3.80%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.77% vs 8.58% for ISCV. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.77% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for ISCV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.43% for SPSM.

ISCV is categorized as Small Cap Value Equities, while SPSM is Small Cap Blend Equities. ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор