Сравнение ISCV с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
ISCV и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или SPSM.
Основные характеристики
ISCV | SPSM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.06% | 1.87% |
Дох-ть за 1 год | 22.63% | 18.33% |
Дох-ть за 3 года | 4.71% | 1.80% |
Дох-ть за 5 лет | 8.26% | 8.93% |
Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 8.28% |
Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.95 |
Дневная вол-ть | 19.58% | 19.36% |
Макс. просадка | -63.14% | -42.89% |
Current Drawdown | 0.00% | -4.95% |
Корреляция
Корреляция между ISCV и SPSM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и SPSM
С начала года, ISCV показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий ISCV и SPSM
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCV c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 1.17 | ||||
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.95 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и SPSM
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPSM в 1.61%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.09% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% | 1.81% |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.61% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и SPSM
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ISCV и SPSM
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и SPSM
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.24% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.