Сравнение ISCV с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
ISCV и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или SPSM.
Основные характеристики
| ISCV | SPSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 6.33% |
| Дох-ть за 1 год | 17.05% | 17.79% |
| Дох-ть за 3 года | 5.50% | 3.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.67% | 9.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.46% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.97 |
| Дневная вол-ть | 20.07% | 20.38% |
| Макс. просадка | -100.00% | -42.89% |
| Текущая просадка | -99.99% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между ISCV и SPSM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и SPSM
С начала года, ISCV показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 6.46% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и SPSM
ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCV c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и SPSM
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPSM в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.03% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% | 1.81% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.59% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и SPSM
Максимальная просадка ISCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и SPSM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.81%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.