PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISCV с SPSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISCVSPSM
Дох-ть с нач. г.3.06%1.87%
Дох-ть за 1 год22.63%18.33%
Дох-ть за 3 года4.71%1.80%
Дох-ть за 5 лет8.26%8.93%
Дох-ть за 10 лет6.61%8.28%
Коэф-т Шарпа1.170.95
Дневная вол-ть19.58%19.36%
Макс. просадка-63.14%-42.89%
Current Drawdown0.00%-4.95%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между ISCV и SPSM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и SPSM

С начала года, ISCV показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
118.15%
154.30%
ISCV
SPSM

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Morningstar Small Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Сравнение комиссий ISCV и SPSM

ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISCV c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
1.17
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
0.95

Сравнение коэффициента Шарпа ISCV и SPSM

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 0.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ISCV и SPSM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.17
0.95
ISCV
SPSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и SPSM

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPSM в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
2.09%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%2.40%1.81%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
1.61%1.61%1.38%1.40%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%0.68%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и SPSM

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ISCV и SPSM


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-4.95%
ISCV
SPSM

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и SPSM

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.24% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.24%
4.26%
ISCV
SPSM