PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCV с SPSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с SPSM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

ISCV и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или SPSM.

Корреляция

Корреляция между ISCV и SPSM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCV:

-0.01

SPSM:

-0.15

Коэф-т Сортино

ISCV:

0.22

SPSM:

0.01

Коэф-т Омега

ISCV:

1.03

SPSM:

1.00

Коэф-т Кальмара

ISCV:

0.03

SPSM:

-0.09

Коэф-т Мартина

ISCV:

0.10

SPSM:

-0.27

Индекс Язвы

ISCV:

8.43%

SPSM:

9.59%

Дневная вол-ть

ISCV:

22.69%

SPSM:

23.62%

Макс. просадка

ISCV:

-63.14%

SPSM:

-42.89%

Текущая просадка

ISCV:

-14.75%

SPSM:

-17.65%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 5.58% против 6.99% соответственно.

ISCV

С начала года

-7.10%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-11.80%

1 год

0.10%

5 лет

15.35%

10 лет

5.58%

SPSM

С начала года

-9.72%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-15.59%

1 год

-2.99%

5 лет

12.58%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISCV и SPSM

ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCV и SPSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг риск-скорректированной доходности ISCV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCV c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа SPSM равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и SPSM

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPSM в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.17%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%2.40%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		2.08%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и SPSM

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и SPSM

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 7.16% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...