Сравнение ISCV с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
ISCV и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или SPSM.
Корреляция
Корреляция между ISCV и SPSM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и SPSM
Основные характеристики
ISCV:
-0.45
SPSM:
-0.52
ISCV:
-0.50
SPSM:
-0.60
ISCV:
0.94
SPSM:
0.92
ISCV:
-0.39
SPSM:
-0.43
ISCV:
-1.45
SPSM:
-1.57
ISCV:
6.28%
SPSM:
7.08%
ISCV:
20.22%
SPSM:
21.24%
ISCV:
-63.14%
SPSM:
-42.89%
ISCV:
-23.36%
SPSM:
-25.74%
Доходность по периодам
С начала года, ISCV показывает доходность -16.48%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 4.22% против 5.63% соответственно.
ISCV
-16.48%
-13.12%
-14.69%
-9.23%
14.14%
4.22%
SPSM
-18.59%
-13.12%
-17.48%
-11.33%
11.85%
5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и SPSM
ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISCV и SPSM
ISCV
SPSM
Сравнение ISCV c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и SPSM
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPSM в 2.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.42% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.31% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и SPSM
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и SPSM
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 10.05% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.