Сравнение ISCV с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
ISCV и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или SPSM.
Корреляция
Корреляция между ISCV и SPSM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и SPSM
Основные характеристики
ISCV:
0.91
SPSM:
0.80
ISCV:
1.38
SPSM:
1.26
ISCV:
1.17
SPSM:
1.15
ISCV:
0.17
SPSM:
1.32
ISCV:
4.08
SPSM:
3.87
ISCV:
4.14%
SPSM:
4.01%
ISCV:
18.59%
SPSM:
19.50%
ISCV:
-100.00%
SPSM:
-42.89%
ISCV:
-99.99%
SPSM:
-5.79%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCV показывает доходность 3.42%, а SPSM немного ниже – 3.27%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.09% соответственно.
ISCV
3.42%
3.48%
5.16%
15.52%
9.57%
7.17%
SPSM
3.27%
2.52%
3.11%
14.60%
9.48%
9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и SPSM
ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISCV и SPSM
ISCV
SPSM
Сравнение ISCV c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и SPSM
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPSM в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 1.95% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.79% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и SPSM
Максимальная просадка ISCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и SPSM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 4.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.