PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCV с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с VIOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index while VIOV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCV returned 9.03%/yr vs 10.36%/yr for VIOV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.36% соответственно.

ISCV

1 день
-0.56%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
11.34%
С начала года
19.51%
1 год
32.66%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.03%
Всё время*
9.07%

VIOV

1 день
-0.89%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
11.94%
С начала года
23.00%
1 год
39.32%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.36%
Всё время*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCV

iShares Morningstar Small Cap Value ETF
$797.26K$735.38K$884.45K

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
$4.13M$4.46M$4.83M

Сравнение доходности по годам ISCV и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		19.51%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		23.00%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between ISCV and VIOV is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between ISCV and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и VIOV

Секторы
ISCV
VIOV

Финансовые услуги

22.4%
20.3%

Потребительский циклический сектор

14.6%
15.3%

Промышленность

12.7%
12.2%

Здравоохранение

11.4%
7.5%

Недвижимость

11.3%
8.5%

Технологии

8.4%
13.5%

Энергетика

5.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Коммунальные услуги

3.9%
2.0%

Сырьевые материалы

3.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.8%

Финансовые услуги

ISCV
22.4%
VIOV
20.3%

Потребительский циклический сектор

ISCV
14.6%
VIOV
15.3%

Промышленность

ISCV
12.7%
VIOV
12.2%

Здравоохранение

ISCV
11.4%
VIOV
7.5%

Недвижимость

ISCV
11.3%
VIOV
8.5%

Технологии

ISCV
8.4%
VIOV
13.5%

Энергетика

ISCV
5.0%
VIOV
6.0%

Потребительский защитный сектор

ISCV
4.7%
VIOV
5.0%

Коммунальные услуги

ISCV
3.9%
VIOV
2.0%

Сырьевые материалы

ISCV
3.1%
VIOV
6.1%

Коммуникационные услуги

ISCV
2.5%
VIOV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHDISCV с ASVIX
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с IJSVIOV с VIOGVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

ISCV vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCVVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.23

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.22

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.23

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

14.50

-1.35

ISCV vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCV и VIOV

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-47.36%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.33%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-28.44%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-28.44%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-47.36%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.89%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-7.31%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.72%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и VIOV

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 3.91% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.03%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.26%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

17.71%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

21.66%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

23.83%

-0.63%

Сравнение комиссий ISCV и VIOV

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и VIOV

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VIOV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.79%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.64%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISCV and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.03%) compared to ISCV (3.91%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs VIOV's -47.36%.

On 10-year performance, VIOV leads with 10.36% vs 9.03% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOV has performed better with a 10.36% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for VIOV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.64% for VIOV.

ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор