Сравнение ISCV с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
ISCV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или VIOV.
Основные характеристики
| ISCV | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.40% | -4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 17.99% | 11.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.27% | 0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.49% | 6.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 7.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.39 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 21.40% |
| Макс. просадка | -63.14% | -47.36% |
| Current Drawdown | -5.02% | -7.57% |
Корреляция
Корреляция между ISCV и VIOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и VIOV
С начала года, ISCV показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и VIOV
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и VIOV
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VIOV в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.18% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% | 1.81% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.31% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и VIOV
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и VIOV
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.