PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с VIOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

ISCV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.59%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.51% соответственно.

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%

VIOV

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.69%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHDISCV с ASVIX
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Сравнение комиссий ISCV и VIOV

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ISCV vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVVIOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.68

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между ISCV и VIOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и VIOV

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VIOV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.76%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и VIOV

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и VIOV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCVVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-47.36%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-15.50%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-28.44%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-47.36%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.14%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.45%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.16%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и VIOV

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 5.30% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCVVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.37%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.55%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

23.66%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

22.10%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

23.89%

-0.58%