Сравнение ISCV с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
ISCV и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или SLYV.
Основные характеристики
| ISCV | SLYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.31% | -5.84% |
| Дох-ть за 1 год | 17.99% | 10.79% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | -0.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.29% | 6.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 7.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 21.25% |
| Макс. просадка | -63.14% | -61.32% |
| Current Drawdown | -5.89% | -8.96% |
Корреляция
Корреляция между ISCV и SLYV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и SLYV
С начала года, ISCV показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 6.05% против 7.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и SLYV
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCV c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и SLYV
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SLYV в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.20% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% | 1.81% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.31% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и SLYV
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и SLYV
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.57%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.