PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCV с SLYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с SLYV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).

ISCV и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или SLYV.

Корреляция

Корреляция между ISCV и SLYV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCV:

-0.01

SLYV:

-0.19

Коэф-т Сортино

ISCV:

0.22

SLYV:

-0.03

Коэф-т Омега

ISCV:

1.03

SLYV:

1.00

Коэф-т Кальмара

ISCV:

0.03

SLYV:

-0.11

Коэф-т Мартина

ISCV:

0.10

SLYV:

-0.34

Индекс Язвы

ISCV:

8.43%

SLYV:

9.78%

Дневная вол-ть

ISCV:

22.69%

SLYV:

23.97%

Макс. просадка

ISCV:

-63.14%

SLYV:

-61.32%

Текущая просадка

ISCV:

-14.75%

SLYV:

-19.16%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -12.52%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 5.58% против 6.66% соответственно.

ISCV

С начала года

-7.10%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-11.80%

1 год

0.10%

5 лет

15.35%

10 лет

5.58%

SLYV

С начала года

-12.52%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-4.17%

5 лет

13.37%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISCV и SLYV

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCV и SLYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг риск-скорректированной доходности ISCV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCV c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа SLYV равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и SLYV

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SLYV в 2.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.17%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%2.40%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.65%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и SLYV

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и SLYV

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 7.16% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...