PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBND с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBND с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VBND и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBND и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBND и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		-0.88%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%5.37%9.50%-0.96%3.15%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VBND показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.07% соответственно.

VBND

1 день
0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.08%
1 год
3.41%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.53%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Bond Strategy ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с FBNDVBND с TIPVBND с SPYVBND с VOOVBND с IEF
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VBND и VTIP

VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VBND vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBND c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBNDVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.09

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

3.15

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.11

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

13.24

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBND vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBND на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBND и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBNDVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.09

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.26

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.12

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.87

-0.58

Корреляция

Корреляция между VBND и VTIP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBND и VTIP

Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.17%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.57%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBND и VTIP

Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VBNDVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-6.27%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.98%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-5.50%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-6.27%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.26%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-1.05%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.30%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VBND и VTIP

Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBNDVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.60%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.97%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

1.90%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

2.78%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

2.74%

+2.71%