Сравнение VBND с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VBND и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBND имеют среднегодовую доходность 1.55%, а акции FXNAX немного отстают с 1.54%.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и FXNAX
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Доходность на риск
VBND vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VBND
FXNAX
Сравнение VBND c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.93 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.68 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VBND и FXNAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и FXNAX
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и FXNAX
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -19.51% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.71% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -18.54% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -19.51% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.53% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.87% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.96% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и FXNAX
Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.50% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.55% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.58% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 4.35% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.04% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.99% | +0.45% |