Сравнение VBND с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
VBND и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VBND и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.88% | 7.31% | 1.26% | 3.94% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью -0.22%.
VBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.53%
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и APCB
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
VBND vs. APCB — Ранг доходности на риск
VBND
APCB
Сравнение VBND c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.70 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 5.23 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.67 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VBND и APCB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и APCB
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности APCB в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.17% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.32% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и APCB
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -6.42% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.51% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.91% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -1.51% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.82% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и APCB
Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеют волатильность 1.48% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.48% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.32% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 3.90% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.91% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 4.91% | +0.54% |