Сравнение VBMPX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.56% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VUBFX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VBMPX
VUBFX
Сравнение VBMPX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 5.18 | -4.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 10.17 | -8.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.60 | -2.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 14.46 | -12.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 65.22 | -60.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 5.18 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 3.34 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 3.07 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.06 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VUBFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VUBFX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VUBFX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -1.86% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.30% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -1.86% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -1.86% | -17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.10% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.17% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.07% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VUBFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.34% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 0.55% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 0.84% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 0.98% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 0.84% | +4.13% |