PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMPX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBMPX с VIGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBMPX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.49%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-13.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 15.58% соответственно.

VBMPX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.78%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.60%

VIGIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.31%
1 год
13.73%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VBMPX и VIGIX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VBMPX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMPX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMPXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.61

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.04

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.66

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

2.38

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMPX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMPXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VIGIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VIGIX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VIGIX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.63%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VIGIX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBMPXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-56.95%

+38.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-16.51%

+13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-35.62%

+17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-35.62%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-16.51%

+13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-16.36%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

4.56%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBMPXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.52%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

12.10%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

22.69%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

22.30%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

21.49%

-16.52%