Сравнение VBMPX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -13.83% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 1.60% против 15.56% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
VIGAX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VIGAX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
VBMPX
VIGAX
Сравнение VBMPX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.66 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 2.37 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VIGAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VIGAX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VIGAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VIGAX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -50.66% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -16.51% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -35.63% | +17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -35.63% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -16.51% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -12.02% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.57% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VIGAX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.52% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 12.10% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 22.69% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 22.30% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 21.49% | -16.52% |