Сравнение VBMPX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.62% против 11.54% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VDIGX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VBMPX
VDIGX
Сравнение VBMPX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.19 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.39 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.40 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 1.57 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.19 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VDIGX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VDIGX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VDIGX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -45.23% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.57% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -16.18% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -32.98% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -7.10% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -6.67% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.45% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.19% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 7.66% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 14.50% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 13.85% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 15.69% | -10.72% |