Сравнение VBMPX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.60% против 3.32% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и JSOSX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VBMPX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VBMPX
JSOSX
Сравнение VBMPX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 5.06 | -4.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 9.95 | -8.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.85 | -2.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 13.42 | -11.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 93.93 | -88.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 5.06 | -4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 3.99 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 2.59 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.98 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и JSOSX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и JSOSX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и JSOSX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -6.40% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.26% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -0.98% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -6.19% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -0.26% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.47% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.04% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и JSOSX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.34% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 0.50% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 0.68% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 0.78% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 1.29% | +3.68% |