PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMFX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBMFX с VFINX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - VBMFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBMFX returned 1.42%/yr vs 15.10%/yr for VFINX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VBMFX charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 1.42% против 15.10% соответственно.

VBMFX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.79%
3 года*
3.72%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.42%

VFINX

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBMFX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		-0.14%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%8.61%-0.34%3.45%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		8.36%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Correlation

The correlation between VBMFX and VFINX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1986 г.

-0.02

The correlation between VBMFX and VFINX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с GIBIXVBMFX с PFMVBMFX с VSIGX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

VBMFX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMFX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMFXVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.12

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.86

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.89

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

13.44

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMFX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMFXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.12

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.61

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и VFINX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBMFXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-55.25%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-8.92%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-18.76%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-24.59%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.08%

-33.83%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-2.94%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-8.28%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.91%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и VFINX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBMFXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.81%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

9.41%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

12.19%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

16.93%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

18.08%

-13.10%

Сравнение комиссий VBMFX и VFINX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и VFINX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VFINX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.89%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.95%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBMFX and VFINX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFINX has higher volatility (3.81%) compared to VBMFX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VBMFX dropped -19.08% vs VFINX's -55.25%.

VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBMFX и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор