Сравнение VBMFX с PCGTX
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) and PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, VBMFX returned 1.44%/yr vs 1.55%/yr for PCGTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VBMFX charges 0.15%/yr vs 0.73%/yr for PCGTX.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и PCGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.55% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.44%
PCGTX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам VBMFX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 0.58% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 3.21% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Correlation
The correlation between VBMFX and PCGTX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.81 |
The correlation between VBMFX and PCGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBMFX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
VBMFX
PCGTX
Сравнение VBMFX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBMFX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.79 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 8.96 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и PCGTX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и PCGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBMFX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -19.34% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -3.09% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -7.94% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -19.20% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -19.34% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.12% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.85% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.93% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и PCGTX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.23%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBMFX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.60% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 4.58% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 5.66% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 7.19% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.41% | -0.43% |
Сравнение комиссий VBMFX и PCGTX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и PCGTX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PCGTX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.07% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.86% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
VBMFX and PCGTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGTX has higher volatility (1.60%) compared to VBMFX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VBMFX dropped -19.08% vs PCGTX's -19.34%.
PCGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBMFX и PCGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор