Сравнение VBMFX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.55% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и LSSAX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMFX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
VBMFX
LSSAX
Сравнение VBMFX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.22 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.63 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.62 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и LSSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и LSSAX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и LSSAX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -16.40% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.45% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -16.40% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -16.40% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -1.28% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.98% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.84% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и LSSAX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.24% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.68% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.69% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.73% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.39% | +0.57% |