Сравнение VBLLX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и FNSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и FNSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.96% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 2.47% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | -0.12% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.95% | 1.14% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.
VBLLX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 1.03%
FNSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и FNSOX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск
VBLLX
FNSOX
Сравнение VBLLX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | FNSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.74 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.68 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.79 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 10.34 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.74 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.56 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и FNSOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и FNSOX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FNSOX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.36% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.14% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и FNSOX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и FNSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -8.92% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -1.47% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -8.77% | -27.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.58% | -1.08% | -24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -1.75% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.40% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и FNSOX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.75% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 1.37% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 2.21% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 2.86% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 2.48% | +9.10% |