Сравнение VBLLX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.96% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.03% против 2.51% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 1.03%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и FCNVX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VBLLX
FCNVX
Сравнение VBLLX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 3.18 | -2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 14.52 | -14.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 6.34 | -5.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 21.58 | -21.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 84.59 | -83.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 3.18 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 2.69 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 2.44 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.17 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и FCNVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и FCNVX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.36% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и FCNVX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -2.19% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -0.20% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -0.59% | -35.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -2.19% | -36.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.58% | -0.10% | -25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -0.05% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.05% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и FCNVX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.10% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 0.81% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 1.28% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 1.27% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 1.03% | +10.55% |