Сравнение VBLIX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VTBNX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.58% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VTBNX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VBLIX
VTBNX
Сравнение VBLIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.30 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.65 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 4.63 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VTBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VTBNX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VTBNX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -18.71% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -2.67% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -18.05% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -18.71% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -2.91% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -4.91% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.95% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VTBNX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.52% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.54% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 4.31% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 5.92% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 4.91% | +6.67% |