Сравнение VTBNX с VCORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX).
VTBNX управляется Vanguard. VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и VCORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и VCORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | -0.07% | 7.68% | 2.10% | 5.90% | -13.27% | -0.80% | 10.19% | 9.47% | -0.92% | 4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VCORX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VCORX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.23% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
VCORX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и VCORX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VCORX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBNX vs. VCORX — Ранг доходности на риск
VTBNX
VCORX
Сравнение VTBNX c VCORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | VCORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.72 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.22 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и VCORX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и VCORX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VCORX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 4.26% | 4.70% | 4.93% | 3.99% | 2.90% | 1.91% | 2.95% | 2.93% | 2.98% | 2.62% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и VCORX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VCORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -18.14% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.75% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -18.14% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -18.14% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.83% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.31% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.91% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и VCORX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.64% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.46% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.26% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.78% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.79% | +0.12% |