PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с VCORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTBNX с VCORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) and VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTBNX returned 1.55%/yr vs 2.17%/yr for VCORX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTBNX charges 0.02%/yr vs 0.20%/yr for VCORX.

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и VCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VCORX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VCORX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.17% соответственно.

VTBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.21%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.55%

VCORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.63%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTBNX и VCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.33%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.50%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%-0.92%4.34%

Correlation

The correlation between VTBNX and VCORX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between VTBNX and VCORX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VGSLXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с SPY
Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VWIAX

Доходность на риск

VTBNX vs. VCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNXVCORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.51

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.26

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.14

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

6.47

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBNX vs. VCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCORX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNXVCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и VCORX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VCORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBNXVCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-18.14%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.64%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-5.99%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-18.14%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

-18.14%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.28%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.26%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и VCORX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеют волатильность 1.33% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBNXVCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.70%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.77%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

5.80%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.80%

+0.13%

Сравнение комиссий VTBNX и VCORX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VCORX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и VCORX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности VCORX в 4.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTBNX and VCORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCORX has higher volatility (1.35%) compared to VTBNX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VTBNX dropped -18.71% vs VCORX's -18.14%.

VCORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTBNX и VCORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор