Сравнение VTBNX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTBNX управляется Vanguard. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.58% против 13.60% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и VTSAX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBNX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VTBNX
VTSAX
Сравнение VTBNX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 7.24 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.61 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и VTSAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и VTSAX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и VTSAX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -55.33% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -12.41% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -25.36% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -34.97% | +16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -6.22% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -9.06% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.59% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 5.49% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 9.79% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 18.61% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 17.37% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 18.39% | -13.48% |