Сравнение VBLIX с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 5.47% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VBIL
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLIX vs. VBIL — Ранг доходности на риск
VBLIX
VBIL
Сравнение VBLIX c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 12.78 | -12.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 29.76 | -29.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 12.77 | -11.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 43.72 | -43.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 377.55 | -376.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 12.78 | -12.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 13.10 | -12.88 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VBIL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VBIL
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VBIL
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -0.09% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -0.09% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | 0.00% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | 0.00% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.01% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VBIL
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.07% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 0.16% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 0.32% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 0.31% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 0.31% | +11.27% |