Сравнение VBLIX с VBIL
VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both funds - VBLIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, VBLIX returned 7.10% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VBLIX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.50%.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 0.84%
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBLIX и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 0.46% | 5.47% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.50% | 3.71% |
Correlation
The correlation between VBLIX and VBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLIX vs. VBIL — Ранг доходности на риск
VBLIX
VBIL
Сравнение VBLIX c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 21.10 | -19.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 42.61 | -41.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 532.54 | -529.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 15.17 | -14.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 13.44 | -13.22 |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VBIL
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLIX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -0.09% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -0.09% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | 0.00% | -24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -0.00% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.01% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VBIL
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLIX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.06% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 0.16% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 0.26% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 0.30% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 0.30% | +11.28% |
Сравнение комиссий VBLIX и VBIL
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VBIL
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.78% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBLIX and VBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBLIX has higher volatility (2.68%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VBLIX dropped -38.61% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.17 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLIX и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор