PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLAX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLAX и VTIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-1.15%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью -1.02%.

VBLAX

1 день
1.07%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.40%
1 год
1.61%
3 года*
0.74%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
—

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с VUSTXVBLAX с DFIEX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VBLAX и VTIAX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBLAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLAXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.50

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.99

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.92

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

7.64

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLAX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLAXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.50

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.38

-0.35

Корреляция

Корреляция между VBLAX и VTIAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VTIAX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.34%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VTIAX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLAXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-35.83%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-11.28%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-29.56%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-11.28%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-8.15%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.84%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLAXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.80%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

10.50%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

15.53%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.80%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

15.83%

-3.09%