Сравнение VBLAX с VAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и VAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.35% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VAIPX с доходностью 0.35%.
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
VAIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VAIPX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLAX vs. VAIPX — Ранг доходности на риск
VBLAX
VAIPX
Сравнение VBLAX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | VAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.74 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.03 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.20 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 3.63 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.22 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.51 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VAIPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VAIPX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VAIPX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VAIPX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -15.04% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -2.85% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -14.40% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -1.37% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -3.84% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.94% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VAIPX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.40% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 2.28% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 4.10% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.00% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 5.34% | +7.40% |