Сравнение VAIPX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAIPX или VTIP.
Основные характеристики
| VAIPX | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.31% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 7.57% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | -2.09% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.29% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 6.19 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 5.01% | 2.17% |
| Макс. просадка | -15.04% | -6.27% |
| Текущая просадка | -6.17% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между VAIPX и VTIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и VTIP
С начала года, VAIPX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAIPX и VTIP
VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAIPX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и VTIP
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.30% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.30% | 3.12% | 2.41% | 2.12% | 0.87% | 2.25% | 1.83% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и VTIP
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и VTIP
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.