PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIPX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAIPX с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAIPX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		0.30%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.07% соответственно.

VAIPX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.40%
1 год
2.94%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.55%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с BNDVAIPX с VFIAXVAIPX с VWEAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAXVAIPX с VITAX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VAIPX и VTIP

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VAIPX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIPX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAIPXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.09

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.15

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

4.11

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

13.24

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAIPX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAIPXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.09

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.26

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.87

-0.36

Корреляция

Корреляция между VAIPX и VTIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и VTIP

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.46%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и VTIP

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VAIPXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-6.27%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.98%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-5.50%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.40%

-6.27%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.26%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-1.05%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.30%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и VTIP

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAIPXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.60%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

0.97%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.90%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

2.78%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

2.74%

+2.60%